Moyennes mobiles: Stratégies 13 Par Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Différents investisseurs utilisent des moyennes mobiles pour différentes raisons. Certains les utilisent comme leur principal outil d'analyse, tandis que d'autres les utilisent simplement comme un constructeur de confiance pour sauvegarder leurs décisions d'investissement. Dans cette section, bien présenter quelques types différents de stratégies - en les intégrant dans votre style de négociation est à vous Crossovers Un crossover est le type le plus élémentaire de signal et est favorisée parmi de nombreux commerçants, car il supprime toutes les émotions. Le type le plus élémentaire de croisement est lorsque le prix d'un actif se déplace d'un côté d'une moyenne mobile et se ferme de l'autre. Les crossovers de prix sont utilisés par les commerçants pour identifier les changements d'impulsion et peuvent être utilisés comme une stratégie d'entrée ou de sortie de base. Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, une croix au-dessous d'une moyenne mobile peut signaler le début d'une tendance à la baisse et serait probablement utilisé par les commerçants comme un signal pour fermer toutes les positions longues existantes. À l'inverse, une proximité au-dessus d'une moyenne mobile de dessous peut suggérer le début d'une nouvelle tendance haussière. Le deuxième type de croisement se produit quand une moyenne à court terme traverse une moyenne à long terme. Ce signal est utilisé par les commerçants pour identifier que l'élan se déplace dans une direction et qu'un fort mouvement est probablement approche. Un signal d'achat est généré lorsque la moyenne à court terme dépasse la moyenne à long terme, tandis qu'un signal de vente est déclenché par un croisement moyen à court terme en deçà d'une moyenne à long terme. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, ce signal est très objectif, c'est pourquoi son si populaire. Crossover triple et le ruban Moyenne mobile Des moyennes mobiles supplémentaires peuvent être ajoutées au graphique pour augmenter la validité du signal. Beaucoup de commerçants placeront les moyennes mobiles de cinq, de 10 et de 20 jours sur un diagramme et d'attendre que la moyenne de cinq jours croise à travers les autres c'est généralement le principal signe d'achat. En attendant que la moyenne de 10 jours dépasse la moyenne de 20 jours est souvent utilisée comme confirmation, une tactique qui réduit souvent le nombre de faux signaux. L'augmentation du nombre de moyennes mobiles, comme on le voit dans la méthode du triple croisement, est l'une des meilleures façons de mesurer la force d'une tendance et la probabilité que la tendance se maintiendra. Ce qui pose la question: Que se passerait-il si vous avez continué à ajouter des moyennes mobiles Certaines personnes font valoir que si une moyenne mobile est utile, alors 10 ou plus doit être encore mieux. Cela nous amène à une technique connue sous le nom de ruban de moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, de nombreuses moyennes mobiles sont placées sur le même graphique et sont utilisées pour juger de la force de la tendance actuelle. Lorsque toutes les moyennes mobiles se déplacent dans la même direction, on dit que la tendance est forte. Les inversions sont confirmées lorsque les moyennes se croisent et se dirigent dans la direction opposée. La sensibilité aux changements de conditions s'explique par le nombre de périodes utilisées dans les moyennes mobiles. Plus les périodes de temps utilisées dans les calculs sont courtes, plus la moyenne est sensible à de légères variations de prix. L'un des rubans les plus courants commence par une moyenne mobile de 50 jours et ajoute des moyennes par incréments de 10 jours jusqu'à la moyenne finale de 200. Ce type de moyenne est bon pour identifier les inversions des tendances à long terme. Filtres Un filtre est toute technique utilisée dans l'analyse technique pour augmenter la confiance de certains sur un certain métier. Par exemple, de nombreux investisseurs peuvent choisir d'attendre jusqu'à ce qu'un titre dépasse une moyenne mobile et soit au moins 10 au-dessus de la moyenne avant de passer une commande. Il s'agit d'une tentative pour s'assurer que le croisement est valide et de réduire le nombre de faux signaux. L'inconvénient de compter sur les filtres trop est que certains des gains est abandonné et il pourrait conduire à se sentir comme youve manqué le bateau. Ces sentiments négatifs vont diminuer avec le temps que vous ajustez constamment les critères utilisés pour votre filtre. Il n'y a pas de règles fixées ou des choses à regarder dehors pour filtrer son simplement un outil supplémentaire qui vous permettra d'investir avec confiance. Enveloppe moyenne mobile Une autre stratégie qui intègre l'utilisation de moyennes mobiles est connue sous le nom d'enveloppe. Cette stratégie consiste à tracer deux bandes autour d'une moyenne mobile, échelonnée par un pourcentage spécifique. Par exemple, dans le graphique ci-dessous, une enveloppe 5 est placée autour d'une moyenne mobile de 25 jours. Les commerçants regarderont ces bandes pour voir si elles agissent comme des zones fortes de soutien ou de résistance. Remarquez comment le mouvement inverse souvent la direction après avoir approché l'un des niveaux. Un mouvement de prix au-delà de la bande peut signaler une période d'épuisement, et les commerçants vont regarder pour un renversement vers la moyenne center. Simple système commercial (qui fonctionne) Mark de Helios Automated Trading ici. J'aimerais partager quelques-unes des choses que j'ai apprises en travaillant comme développeur de systèmes de tête chez Helios. Au cours de ma carrière, d'abord comme un commerçant et ensuite un développeur, j'ai développé un grand nombre de systèmes rentables et j'espère que je peux transmettre quelque chose d'utile à d'autres ici. J'ai pensé que je ferais une série de messages ici, en explorant un certain nombre d'idées commerciales populaires et de les tester pour voir si elles fonctionnent réellement, et si elles le font, comment elles fonctionnent. Il ya tellement de sagesse commerciale disponible dans les livres et les cours, mais malheureusement très peu de ceux montrent réellement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en testant le concept de négociation d'une manière objective. Après avoir décrit et testé un système commercial, dans le prochain post, je vais ensuite voir si le système peut être modifié de quelque façon pour le rendre encore plus rentable. Le système de crossover classique double mobile. Il ya peu de commerçants qui n'ont pas rencontré cette méthode simple et classique suivant la méthode. Une transaction est initiée lorsqu'une moyenne mobile à court terme (la MA rapide) croise au-dessus d'une moyenne mobile plus lente (MA lente). Un commerce long est lancé sur la prochaine ouverture après la MA rapide croise la MA lente à la hausse, et un commerce court est initié sur la prochaine ouverture lorsque la MA rapide passe par la MA lente à l'inconvénient. Nous allons tester ce système sur les barres quotidiennes de la paire de devises EUR USD. Notre ensemble de données va fonctionner de 1998 à 2010. Notre MA rapide va être une moyenne mobile exponentielle de 13 périodes, tandis que notre MA longue va être une moyenne mobile exponentielle de 21 périodes. Dans cette variante du système, nous allons toujours être sur le marché. En d'autres termes, lorsqu'un signal opposé se produit, nous allons sortir de notre commerce actuel et inverser (par exemple, nous avons une position longue et puis nous obtenons un croisement MA vers le bas - nous quittons notre position longue et nous allons court ). À ce stade, nous n'allons pas utiliser une perte d'arrêt de protection ou un objectif de profit. Résultats du système: Le système a généré 98 métiers, dont 33 gagnants et 65 perdants. Le ratio de perte gagné était donc de 0,34, mais parce que les gagnants étaient nettement plus grands que les perdants, le système a généré 65 109 bénéfices. Bien que ce soit moins de la moitié aussi rentable que les systèmes de négociation Helios, ce n'est pas mauvais et nous pouvons voir que le croisement MA pourrait être utilisé comme une base solide pour un bon système. Enfin, le montant maximal pour ce système était de 20 472, ce qui est important pour savoir si nous voulons commercialiser le système à l'avenir. Dans le prochain message, je vais ajouter un certain stop loss et ou des objectifs de profit pour voir si nous pouvons améliorer la performance de ce système de base. En outre, je vais jouer avec l'optimisation de la longueur moyenne mobile pour voir si cela a un effet majeur sur la performance du système. Jusqu'à la prochaine fois, Mark Rose Re: Simple système de négociation (qui fonctionne) Je vois youre tête de développement de systèmes. Combien y at-il dans ce département vingt-cinq cent trois millions Vous semblez assez prestigieux pour moi Worlds leading STIRs chatroom - propboards - registre, puis cliquez sur le chat. Ne laissez pas le manque de messages sur le forum vous mettre hors - l'action se passe dans la salle de chat. Ciblée sur les habitants, mais les hedge funds, les courtiers (y compris les BID), les créateurs de marché et quelques amateurs appréciables sont tous représentés. Quand son calme, plaisanterie est encouragée et tout va. Pas de propagation de nuisance s'il vous plaît. Personne d'autre bienvenue. Mar 21, 2011, 10:41 pm Inscrit en mars 2011 Re: Simple trading system (that works) a écrit: arabianights Je vois que vous êtes responsable du développement de systèmes. Combien y at-il dans ce département vingt-cinq cent trois millions Vous semblez assez prestigieux pour moi Merci pour vos paroles aimables. Nous sommes une petite équipe, malheureusement n'a pas fait à la marque de trois millions, mais vous fera savoir quand nous faisons Mark Rose
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