Comment Concevoir Trading Système

La section précédente de ce tutoriel a examiné les éléments qui composent un système de négociation et discuté des avantages et des inconvénients de l'utilisation d'un tel système dans un environnement commercial en direct. Dans cette section, nous nous appuyons sur ces connaissances en examinant quels marchés sont particulièrement bien adaptés au système de négociation. Nous allons ensuite examiner plus en profondeur les différents genres de systèmes de négociation. Le marché boursier est probablement le marché le plus commun au commerce, en particulier chez les novices. Dans ce domaine, les grands acteurs tels que Warren Buffett et Merrill Lynch dominent, et la valeur traditionnelle et la croissance des stratégies d'investissement sont de loin les plus courantes. Néanmoins, de nombreuses institutions ont investi considérablement dans la conception, le développement et la mise en œuvre de systèmes de négociation. Les investisseurs individuels se joignent à cette tendance, bien que lentement. Voici quelques-uns des facteurs clés à garder à l'esprit lors de l'utilisation des systèmes de négociation sur les marchés boursiers: 13 La grande quantité d'actions disponibles permet aux commerçants de tester des systèmes sur de nombreux types d'actions - Non volatile blue chips. L'efficacité des systèmes de négociation peut être limitée par la faible liquidité de certaines actions, en particulier les émissions de gré à gré et de feuilles roses. Les commissions peuvent manger dans les profits générés par des métiers réussis, et peuvent augmenter les pertes. Les actions de gré à gré et de feuilles roses sont souvent assujetties à des frais de commission supplémentaires. Les principaux systèmes de négociation utilisés sont ceux qui cherchent de la valeur - c'est-à-dire des systèmes qui utilisent des paramètres différents pour déterminer si une valeur est sous-évaluée par rapport à ses performances passées, ses pairs ou le marché en général. Marchés des changes Le marché des changes, ou des devises. Est le marché le plus grand et le plus liquide au monde. Les gouvernements mondiaux, les banques et d'autres grandes institutions commercent trillions de dollars sur le marché forex tous les jours. La majorité des traders institutionnels sur le forex s'appuient sur les systèmes de négociation. La même chose vaut pour les individus sur le forex, mais certains échanges basés sur des rapports économiques ou intérêts payouts. Here sont quelques facteurs clés à garder à l'esprit lors de l'utilisation des systèmes de négociation sur le marché des changes: La liquidité dans ce marché - en raison de l'énorme volume - Rend les systèmes de négociation plus précis et plus efficaces. Il n'y a pas de commissions sur ce marché, seulement des spreads. Par conséquent, il est beaucoup plus facile de faire de nombreuses transactions sans augmenter les coûts. Par rapport au montant des actions ou des matières premières disponibles, le nombre de devises à échanger est limité. Mais en raison de la disponibilité de paires de devises exotiques, c'est-à-dire de devises de pays plus petits, la fourchette en termes de volatilité n'est pas nécessairement limitée. Les principaux systèmes de trading utilisés dans le forex sont ceux qui suivent les tendances (un dicton populaire sur le marché est la tendance est votre ami), ou des systèmes qui achètent ou vendent sur les évasions. En effet, les indicateurs économiques entraînent souvent de grands mouvements de prix à la fois. Futures Equity, forex et marchés de matières premières offrent tous des contrats à terme. Il s'agit d'un véhicule populaire pour le système de négociation en raison de la plus grande quantité de levier disponible et l'augmentation de la liquidité et la volatilité. Cependant, ces facteurs peuvent couper les deux façons: ils peuvent amplifier vos gains ou amplifier vos pertes. Pour cette raison, l'utilisation de contrats à terme est habituellement réservée aux commerçants avancés individuels et institutionnels. C'est parce que les systèmes commerciaux capables de capitaliser sur le marché à terme nécessitent une personnalisation beaucoup plus grande, utiliser des indicateurs plus avancés et prendre beaucoup plus de temps à développer. Donc, ce qui est le mieux C'est à l'investisseur individuel de décider quel marché est le mieux adapté au système de négociation - chacun a ses propres avantages et inconvénients. La plupart des gens sont plus familiarisés avec les marchés boursiers, et cette familiarité rend le développement d'un système commercial plus facile. Cependant, le forex est généralement considéré comme la plate-forme supérieure pour exécuter les systèmes de négociation - en particulier parmi les commerçants plus expérimentés. De plus, si un opérateur décide de capitaliser sur un effet de levier et une volatilité accrus, l'option à terme est toujours ouverte. En fin de compte, le choix réside dans les mains du développeur du système. Types de systèmes de négociation Systèmes de suivi des tendances La méthode la plus courante de système de négociation est le système de tendance-suivant. Dans sa forme la plus fondamentale, ce système attend simplement un mouvement de prix significatif, puis achète ou vend dans cette direction. Ce type de système de banques sur l'espoir que ces mouvements des prix maintiendront la tendance. Systèmes de moyenne mobile Utilisé fréquemment dans l'analyse technique. Une moyenne mobile est un indicateur qui montre simplement le prix moyen d'un stock sur une période de temps. L'essence des tendances est tirée de cette mesure. La façon la plus courante de déterminer l'entrée et la sortie est un croisement. La logique derrière cela est simple: une nouvelle tendance est établie lorsque le prix tombe au-dessus ou au-dessous de sa moyenne de prix historiques (tendance). Voici un graphique qui trame à la fois le prix (ligne bleue) et la MA (ligne rouge) de 20 jours d'IBM: Breakout Systems Le concept fondamental derrière ce type de système est similaire à celui d'un système de moyenne mobile. L'idée est que quand un nouveau haut ou bas est établi, le mouvement de prix est plus susceptible de continuer dans la direction de la rupture. Un indicateur qui peut être utilisé dans la détermination des éruptions est une simple bande Bollinger superposition. Bollinger Bands montrent des moyennes de prix élevés et bas, et les évasions se produisent lorsque le prix rencontre les bords des bandes. Voici un graphique qui trace le prix (ligne bleue) et les bandes de Bollinger (lignes grises) de Microsoft: Inconvénients des systèmes de suivi des tendances: Empirical Decision-Making Required - Lors de la détermination des tendances, il ya toujours un élément empirique à considérer: La tendance historique. Par exemple, la moyenne mobile pourrait être pour les 20 derniers jours ou pour les cinq dernières années, de sorte que le développeur doit déterminer lequel est le mieux pour le système. D'autres facteurs à déterminer sont les hauts et les bas moyens dans les systèmes d'échappement. Lagging Nature - Les moyennes mobiles et les systèmes d'évasion seront toujours en retard. En d'autres termes, ils ne peuvent jamais atteindre exactement le haut ou le bas d'une tendance. Cela entraîne inévitablement une confiscation des bénéfices potentiels, qui peuvent parfois être importants. Effet Whipsaw - Parmi les forces du marché qui nuisent au succès des systèmes de suivi des tendances, c'est l'une des plus courantes. L'effet whipsaw se produit lorsque la moyenne mobile génère un faux signal - c'est-à-dire, lorsque la moyenne tombe juste dans la portée, puis inverse soudainement la direction. Cela peut conduire à des pertes massives, à moins que des techniques d'arrêt-pertes efficaces et de gestion des risques ne soient utilisées. Marchés latéraux - Les systèmes de suivi des tendances sont, par nature, capables de faire de l'argent uniquement sur les marchés qui font réellement tendance. Cependant, les marchés se déplacent également de côté. Restant dans une certaine plage pendant une longue période de temps. Une volatilité extrême peut se produire - Parfois, les systèmes de suivi des tendances peuvent présenter une certaine volatilité extrême, mais le trader doit rester fidèle à son système. L'incapacité de le faire entraînera un échec assuré. Systèmes de contre-tendance Fondamentalement, l'objectif avec le système de contre-tendance est d'acheter au bas plus bas et de vendre au plus haut haut. La principale différence entre ce système et le système de suivi des tendances est que le système de contre-tendance n'est pas auto-correcteur. En d'autres termes, il n'y a pas de temps défini pour sortir des positions, ce qui se traduit par un potentiel de baisse illimité. Types de systèmes de contre-tendance Beaucoup de différents types de systèmes sont considérés comme des systèmes de contre-tendance. L'idée ici est d'acheter quand l'élan dans une direction commence à s'estomper. Ceci est le plus souvent calculé à l'aide d'oscillateurs. Par exemple, un signal peut être généré lorsque des indicateurs stochastiques ou d'autres indicateurs de force relative tombent en dessous de certains points. Il existe d'autres types de systèmes de trading de contre-tendance, mais tous ont le même objectif fondamental: acheter bas et vendre haut. Inconvénients des systèmes de contre-tendance suivants: Prise de décision stratégique - Par exemple, l'un des facteurs sur lesquels le développeur du système doit décider est les points où les indicateurs de force relative s'effacent. Une volatilité extrême peut se produire - Ces systèmes peuvent également rencontrer une certaine volatilité extrême, et une incapacité à coller avec le système malgré cette volatilité se traduira par un échec assuré. Downside illimitée - Comme mentionné précédemment, il ya un potentiel de baisse illimitée parce que le système n'est pas auto-correcteur (il n'y a pas de temps défini pour sortir des positions). Conclusion Les principaux marchés pour lesquels les systèmes de négociation sont adaptés sont les marchés des actions, des changes et des contrats à terme. Chacun de ces marchés présente ses avantages et ses inconvénients. Les deux principaux genres de systèmes de négociation sont les systèmes de tendance et les systèmes de contre-tendance. Malgré leurs différences, les deux types de systèmes, à leurs stades de développement, nécessitent une prise de décision empirique de la part du développeur. En outre, ces systèmes sont soumis à une volatilité extrême et cela peut exiger une certaine endurance - il est essentiel que le commerçant de système s'en tenir à son système pendant ces temps. Dans l'article suivant, bien examiner de plus près comment concevoir un système commercial et discuter de certains des logiciels que les commerçants système utilisent pour rendre leur vie plus facile. Systèmes de négociation: Conception de votre système - Partie 2 Systèmes de navigation Codage: Conception du système La première étape lors du codage de toute application est la phase de conception. Qu'il s'agisse de coder une application logicielle ou un système de négociation, une conception et une planification soigneuses vous aideront à terminer en moins de temps avec moins d'erreurs. Nous allons utiliser un processus simple en trois étapes pour concevoir notre système commercial. Étape 1: Créer vos règles du système de négociation La première étape lors de la conception d'un système commercial est tout simplement venir avec les règles par lesquelles votre système fonctionnera. Il devrait y avoir quatre règles de base à chaque système commercial: Acheter - Identifiez quand vous voulez acheter un poste. 13 Vendre - Identifiez quand vous voulez vendre un poste. 13 Arrêter - Identifiez quand vous voulez réduire vos pertes. 13 Cible - Identifiez quand vous souhaitez enregistrer un gain. Ainsi, par exemple: Achat - Lorsque la moyenne mobile de 30 jours (MA) dépasse les 60 jours MA 13 Sell - Lorsque le MA de 30 jours passe au-dessous de l'arrêt de MA 13 de 60 jours - Perte maximale de 10 unités 13 Target - Cible de 10 unités Ce système d'exemple achètera et vendra basé sur les moyennes mobiles de 30 et 60 jours et enregistrera automatiquement les gains après un bénéfice de 10 unités ou vendra à perte après un mouvement de 10 unités dans la direction opposée. Étape 2: Identifier les composants de chaque règle Maintenant que nous avons nos règles vers le bas, nous devons identifier les composants impliqués dans chaque règle. Chaque composante doit contenir deux éléments: L'indicateur ou l'étude utilisée 13 Les paramètres de l'indicateur ou de l'étude Ces composants doivent être construits en tapant le nom abrégé de l'étude, suivi des paramètres entre parenthèses. Ces paramètres entre parenthèses sont appelés paramètres de l'indicateur ou de l'étude. Parfois, une étude peut avoir plusieurs paramètres, auquel cas vous les séparez simplement par des virgules. Prenons quelques exemples: MA (25) - moyenne mobile de 25 jours 13 RSI (25) - indice de force relative de 25 jours 13 MACD (Fermer (0), 5,5) - Jeu de divergence de convergence moyenne mobile basé sur la fermeture d'aujourd'hui, avec une longueur rapide de cinq jours et une longueur lente de cinq jours Si vous n'êtes pas certain du nombre de paramètres qu'un composant exige, Vous pouvez simplement consulter la documentation de vos programmes de trading, qui répertorie ces composants ainsi que les valeurs qui doivent être remplis. Par exemple, nous pouvons voir que Tradecision nous dit que nous avons besoin de trois paramètres avec MACD: Ainsi, pour l'exemple mentionné dans l'étape (30) - Signification Moyenne mobile de 30 jours 13 MA (60) - Signification Moyenne mobile de 60 jours Étape 3: Ajout d'une action Maintenant, nous ajouterons des actions à nos règles. Chaque action est conforme au format de base suivant: IF Condition WHILE Condition THEN Action Généralement, la condition se composera des composants et des paramètres que vous avez créés ci-dessus, alors que l'action consistera à acheter ou à vendre. Les conditions peuvent également consister en un anglais simple si aucun composant n'est présent. Notez que le composant while est facultatif. Voici quelques exemples pour illustrer ce point: IF MA (30) Crosses Above MA (60) THEN Achat 13 IF MA (30) Crosses Below MA (60) WHILE Volume (20,000) THEN Vendre 13 IF EMA (25) Is Plus de MA (5) THEN Vendre 13 IF RSI (20) est égale à 50 THEN Acheter Alors, pour l'exemple que nous avons utilisé, wed simplement la liste: IF MA (30) Croix au-dessus MA (60) 30) Croix ci-dessous MA (60) THEN Vendre 13 SI notre commerce a 10 unités de profit alors vendre 13 Si notre commerce a 10 unités de perte alors vendre ce qui suit Ensuite, bien jeter un oeil à la conversion de ces règles dans un code que votre ordinateur Peut comprendre Trading Systems Codage: L'étape de codage